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「期货交割日历」期货交割时间怎么定的?

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期货交割日历:期货交割时间怎么定的?

期货合约代码后面的四位数字表明了该期货品种合约的交割时间:前两位数字是交割的年份,后两位数字就是交割的月份。 例如:期货沪铜1412合约表明该期货品种是上海期货交易所的金属铜合约,交割的时间是2014年12月份。(最后交易日:合约交割月份的15日(遇法定假日顺延), 交割日期:最后交易日后连续五个工作日。) 以上只是上海期货交易所的交割情况,其他交易所交割时间也类似,具体你可以去交易所官网去看 希望能有所帮助,望采纳~

期货交割日历:商品期货交割日是在每月的几号?

商品期货品种不一样,交割时间也是不一样的,一般商品期货是在合约月份的第三个周五。一、买卖股指期货的本质是与他人签订在约定的时间内,按约定的价格和数量买卖期指的合约。1、这个合约都有约定的最后交易日(就是最后履行合约的日子,一般是合约月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延),这就是期指的交割日。2、约定的最后履约时间到了,买卖双方必须平仓(解除合约)或交割(现金结算)。二、不同的品种是有差别的,有的品种交割日期是一天,有的是几天,主要品种的最后交易日和交割日期如下:1、铜、锌、铝、天然橡胶、钢材、黄金。(1)最后交易日:合约交割月份的15日。(2)交割日期:最后交易日后连续五个工作日。 2、燃油。(1)最后交易日:合约交割月份前一月份的最后一个交易日。(2)交割日期:最后交易日后连续五个工作日。 3、白糖、棉花、PTA、菜籽油。(1)最后交易日:合约交割月份的第10个交易日。(2)交割日期:合约交割月份的第12个交易日。 4、大豆1号、大豆2号、豆粕、豆油。(1)最后交易日:合约月份第十个交易日。(2)交割日期:最后交易日分别为后(注意)七日、第三日、第四日。 5、L、玉米、PVC、棕榈油。(1)最后交易日:合约月份第十个交易日。(2)交割日期:最后交易日分别为第二个交易日。扩展资料商品期货交割流程:一、卖方交割流程。1、卖方交割流程:交割预报——货物入库(交割仓库验收)——交割仓库或指定质检机构检验——交割仓库开具《标准仓单注册申请表》——到交易所办理标准仓单注册——到交易所交仓单——参与交割,获得货款和开具增值税发票。2、如在厂库标准仓单注册,则从上述流程中“交割仓库开具《标准仓单注册申请表》”开始交割流程。3、卖方必须在最后交割日闭市以前完成标准仓单注册,并将仓单交到交易所,否则即判定为违约。滚动交割时,卖方在交收日结算后拿到80%货款,余款在提交了增值税专用发票后结清。一次性交割时,卖方在最后交割日结算后拿到80%货款,余款在提交了增值税专用发票后结清。二、买方交割流程。1、买方交割基本流程:交货款—领取《标准仓单持有凭证》—注销标准仓单,领取《提货通知单》—凭《提货通知单》到交割仓库办理出库手续—商品出库。2、滚动交割时,买方必须在交收日结算前将足额货款划入交易所帐户。一次性交割时,买方必须在最后交割日结算前将足额货款划入交易所帐户。3、滚动交割时,客户在交收日结算后领取《标准仓单持有凭证》。一次性交割时,客户在最后交割日结算后领取《标准仓单持有凭证》。参考资料来源:百度百科:期货交割日

期货交割日历:期货合约的交割日到底是什么意思!!!!

期货合约的交割日,是指必须进行商品交割的日期。如不想进行交割,必须在交割日或最后交易日之前将期货合约平仓,交易双方同意交换款项的日期。卖开1501合约即是对2015年1月份合约进行操作,它的最后交易日应该是2015年1月14日,所以作为“向交易所申请套期保值资格并批准的现货企业”,最迟持仓应该到2014年1月14日交易时间内,不能进入交割流程。但是期货合约一旦进了交割月份,价格行情有多变幻莫测,而且单子很少很难成交。所以,最迟也要在2014年12月31日前把这个单子平掉。 因为期货合约是有期限的,最后交易日就是过了最后交易日的当天,不允许交易了,不过在实际的交易过程中,除非是参与套期保值的机构客户会持有头寸到最后交易日,一般的投机者都不会这样操作。扩展资料:五大交割日 一、第一交割日1、买方申报意向。买方在第一交割日内,向交易所提交所需商品的意向书。内容包括品种、牌号、数量及指定交割仓库名等。2、卖方交标准仓单。卖方在第一交割日内将已付清仓储费用的有效标准仓单交交易所。二、第二交割日交易所分配标准仓单。交易所在第二交割日根据已有资源,按照“时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排”的原则,向买方分配标准仓单。 不能用于下一期货合约交割的标准仓单,交易所按所占当月交割总量的比例向买方分摊。三、第三交割日1、买方交款、取单。买方必须在第三交割日14:00前到交易所交付货款并取得标准仓单。2、卖方收款。交易所在第三交割日16:00前将货款付给卖方。四、第四、五交割日卖方交增值税专用发票。五、最后交割日因最后交易日遇法定假日顺延的或交割期内遇法定假日的,均相应顺延交割期,保证有五个交割日。该五个交割日分别称为第一、第二、第三、第四、第五交割日,第五交割日为最后交割日。参考资料来源:闽南网—什么是期货交割日? 五大标准与非标准交割日定义说明介绍

期货交割日历:如何才能查询期货的交割日期

交割日为交割过程内的第三天。合约买方结算公司必须在交割日将交割通知书,连同一张足额保付支票送抵合约卖方结算公司的办公室。而中金所规定每个月的第三个周五是股指期货的交割日, 它的作用:尽管实物交割在期货合约总量中占的比例很小,然而正是实物交割和这种潜在可能性,使得期货价格变动与相关现货价格变动具有同步性,并随着合约到期日的临近而逐步趋近。实物交割就其性质来说是一种现货交易行为,但在期货交易中发生的实物交割则是期货交易的延续,它处于期货市场与现货市场的交接点,是期货市场和现货市场的桥梁和纽带,所以,期货交易中的实物交割是期货市场存在的基础,是期货市场两 大经济功能发挥的根本前提。

期货交割日历:铜期货交割日期是每月几号

铜期货交割日期:最后交易日后连续五个工作日。 最后交易日是指:合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)。 铜期货简介: 铜期货合约标的物在98年9月起全部执行GB/T-467-1997标准,高纯阴极铜和标准阴极铜均可交割,没有质量升贴水,只有品牌升贴水。 影响价格变动的因素 (1) 供求关系:生产量、消费量、进出口量、库存量。 (2) 国际国内经济形势:铜是重要的工业原材料,其需求量与经济形势密切相关(3) 进出口政策、关税:长期以来由于我国是个铜资源不足的用铜大国,因而在进出口方面一直采取"宽进严出"的政策,铜及铜制品的平均进口税率为2%,近两年随着全球经济一体化的进展,国家逐步降低出口关税,铜基本可以自由进出口,从而使国内国际铜价互为影响。 (4) 国际上相关市场的价格:例如LME、COMEX价格影响。 (5) 行业发展趋势及其变化。 (6) 铜的生产成本:目前国际上火法炼铜平均成本为1400-1600美元/吨,湿法炼铜成本为800-900美元/吨,近年来使用湿法炼铜的总产量在迅速增加,1998年达200万吨左右,到20世纪末,湿法冶炼约占总产量的20%左右。 (7) 国际对冲基金基及其他投机金的交易方向。 (8) 有关商品如石油、汇率等价格的波动也会对铜价产生影响。

期货交割日历:到期日、交割日、最后交易日有什么区别吗?

1、到期日:是指某一期货合约的合约到期日。2、交割日:就是指交易双方同意交换款项的日期。就期货合约而言,交割日是指必须进行商品交割的日期。如不想进行交割,必须在交割日或最后交易日之前将期货合约平仓。3、最后交易日:是指某一期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日。期货(Futures)与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。 扩展资料:最后交易日 [Last trading day],交收月份的最后一天。最后交易日是指某种期货合约在交割月份中进行交易的最后一个交易日,过了这个交易日的未平仓合约,必须按规定进行实物交割或者现金交割。B股最后交易日,相当于A股的股权登记日,B股最后交易日就是含权息或含权或含息股票交易的最后一天,只要在最后交易日收盘止一直拥有B股者,即可拥有该B股的送股、转增股、派发现金红利等权利,并能通过B股“最后交易日”来确定B股“股权登记日”的具体日期。由于B股实行T+3交收制度,则B股的“股权登记日”是“最后交易日”后的第三个交易日,直至“股权登记日”这天为止,B股投资者的股权登记才告完成,这就意味着B股股份至股权登记日为止,才真正划入B股投资者的名下。最后交易日是一个投资者特别需要关注的日期,权证的交易日并不等同于权证的到期日。在现行的权证管理办法中,权证到期日前第六个交易日即为权证的最后交易日,过了最后交易日,权证停止交易,权证持有者可以行权但不能交易。以即将到期的招行认沽证为例,招行CMP1的到期日是2007年9月1日,倒推5个交易日即8月24日是招行CMP1的最后交易日,过了8月24日该权证停止交易。在此提醒投资者,招行CMP1到期成为废纸的命运已成定论,投资者应该在最后交易日前伺机卖出,以免过了最后交易日遭受损失,而万一没有卖出,更不可误行权,以防一错再错,损失更大。同样即将到期的认购权证国电JTB1的最后交易日是8月28日。参考资料:百度百科-最后交易日

期货交割日历:期货合约交易截止日期是怎么确定的

到交割月份的10~15个交易日,根据不同品种时间不同。你做期货最好还是做持仓量大的主力品种,快到期的大家都在减仓,波动就很小了,市场流动性差,平仓可能会出现困难。

期货交割日历:交割日期 是什么意思啊?

交割日期,一般用于期货交易中,是指期货合约到期后持有合约的双方按合约规定钱货两讫进行实物交割的时间

期货交割日历:交割日期是什么意思

交割日期是指当选择权的买方要求选择权的卖方履行契约后,买卖双方依约分别支付对方所购买货币的日期。 我国目前实行T+1的交割制度,股民所查询到的账户上的资金欠税额及股票余额均为可用数,不包括因委托买入而冻结的现金余额、因委托卖出而冻结的股票数量和当日买入成交的股票数量。但股票卖出成交后的资金会及时存人资金所在的余额中,这部分资金可于当日使用。即当日买进不能当日卖出,当日卖出后资金当日到账。

期货交割日历:最后交易日和交割日的区别

最后交易日是指期货合约到期,停止交易了,开始交割 。 最后交割日意思是停止交割的期限。 最后交易日是指某种期货合约在交割月份中进行交易的最后一个交易日,合约的最后交易日必须以现货、金融工具、或根据期货合约的协议作结算。过了这个交易日的未平仓合约,必须按规定进行实物交割或者现金交割。 交割日:就是指交易双方同意交换款项的日期。一般有股票交割日、期货交割日、股指期货交割日。就期货合约而言,交割日是指必须进行商品交割的日期。如不想进行交割,必须在交割日或最后交易日之前将期货合约平仓。

期货交割日历:铁合金1805合约交割前评估报告丨一德黑色

作者:韩杰,一德期货黑色事业部 高级分析师

文章发布时间:2018年4月20日


交割规律及回顾


依据历史交割情况分析,最近一期主力合约锰硅1801合约,交割总量达27720吨,再创品种上市以来交割量新高,实体企业参与期货交割意愿再度提升,品种活跃度持续增长。由于SM1805合约持仓再度大幅扩张,预计本次交割量将有明显增长。但受下游钢厂需求疲软以及硅锰中间贸易商库存高位影响,节后市场持续下行,盘面曾一度跌破硅锰工厂成本线,导致工厂停产、检修频频发生。故预计本次1805合约交割结算价将较1801合约将会大幅下降。

硅铁方面,1801合约从交割量情况看也有大幅增长,交割总量达5355吨,创品种上市以来交割量新高。硅铁1805合约由于持仓大幅扩仓,以及近期交割利润丰厚,预计交割量将有大幅增长。同时,节后受下游终端需求萎靡收缩,以及工厂和中间环节库存偏高影响。硅铁节后市场同样持续下滑,虽临近交割月前市场有所反弹,但预计交割结算价相比1801合约将有大幅度下滑。


交割意向评估

截至4月18日,硅锰、硅铁主产区卖交割均有利润,硅铁卖交割利润更丰厚。卖交割机会出现在4月13日,目前仍持续有卖交割机会。故本次两硅交割均以卖方利润驱动交割为主,尤其在节后工厂以及中间环节高库存的背景下,卖方主动交割去库存意愿较强。


虚实持仓

两硅05合约双边持仓均同比大幅增长,市场活跃度大幅提升,实体企业参与度不断加强。预计两硅1805合约交割量相比1801合约将有大幅上涨空间。

截至4月18日,锰硅、硅铁交割仓单如下:


总结

1. 交割规律:两硅品种活跃度大幅提升,交割月前一个月,持仓成倍增长。买卖双方交割意愿强烈。预计1805合约两硅交割量仍将有较大幅度增长。但由于下游钢厂需求萎缩,中间环节库存较高,本次05合约交割结算价预计相比1801合约将有所下滑。

2. 交割区域:从监测的卖交割利润情况分析,硅铁主产区目前卖交割均有利润,且卖交割利润在300元每吨左右。硅锰内蒙乌兰察布地区由于天津仓库交割运距的优势,交割利润估算在100元每吨左右。宁夏地区虽有卖交割利润,但利润较低,卖交割意愿较弱。

3. 交割行为:本次05合约卖交割驱动力为实现交割利润,应无被动去库存主动卖交割动力。

4. 基差修复:两硅在现货趋势性下滑行情的背景下,期货盘面空方打压情绪化较浓,导致节后硅铁盘面贴水曾一度达500/吨以上,硅锰贴水达400元/吨以上。临近交割,期货盘面反弹,期货回归现货驱动较强。

5. 虚实持仓情况:在卖交割利润驱动下,交割量预期大幅增长较强。但同时目前持仓相比1801合约也有较大幅度增长。


附件:交割日历及费用


1. 标准仓单注册

2. 交割费用


3. 交割日历

期货交割日历:想問一下在期貨中長期及短期波動度換算時為何喜歡用工作日數,而不喜歡用日曆日數?

最简单的解释就是,期货交易时间是一周5个交易日,这样,交易日和日历上的自然日就有差别,所以用工作日来计算。

期货交割日历:期货交易投资日记

记录的交易时的所想与所悟。

期指交割日收盘价、交割价和现货价关系分析

本文通过对我国股指期货历史交割合约的价格进行统计发现,在交割日,期货收盘价与现货收盘价的价差通常不会收敛,这主要是股指期货交割结算价的确定规则导致的。通过对历史数据统计发现,我国股指期货在交割日期现收敛较好,反映了我国股指期货市场交易理性、运行平稳。

我国股指期货期现收敛较好

我国股指期货的交割价格,是按照现货指数最后两个小时的算术平均值计算的,从而在交割日,期货价格会向现货价格强制收敛。这里我们用交割合约期货收盘价与交割结算价的价差来反映期现价格的收敛情况,由于在实际交易过程中,受交易成本、股指期货流动性等因素影响,交割合约期货收盘价与交割结算价的价差可能不会刚好收敛至零。?

通过对上市以来,109个沪深300股指期货交割合约、49个上证50和中证500股指期货交割合约,交割日的期货收盘价与交割结算价的价差(期货收盘价-交割结算价)统计发现,交割日股指期货期现收敛较好。

根据统计,沪深300股指期货历史上,期货收盘价与交割结算价的价差波动区间在-1.29和2.9之间,分别仅为交割价格的-0.05%和0.07%;上证50股指期货历史上,期货收盘价与交割结算价的价差波动区间在-1.01和2.76之间,分别仅为交割价格的-0.04%和0.09%;中证500股指期货历史上,期货收盘价与交割结算价的价差波动区间在-4.56和3.3之间,分别仅为交割价格的-0.11%和0.04%。整体来看,交割日,我国股指期货期现收敛较好。

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图为历次交割日沪深300股指期货交割合约收盘价和交割价的差值

图为历次交割日,上证50股指期货交割合约收盘价和交割价的差值

图为历次交割日,中证500股指期货交割合约收盘价和交割价的差值

交割日期货和现货收盘价不收敛

我们继续对上述109个沪深300股指期货交割合约、49个上证50和中证500股指期货交割合约,交割日的期货收盘价与现货指数收盘价的价差(期货收盘价-现货收盘价)进行统计。

可以发现,期货收盘价与现货指数收盘价价差的波动很大。沪深300股指期货历史上,期货收盘价与现货指数收盘价的价差波动区间在-57.05和130.95之间,分别为期货收盘价格的-1.83%和2.75%;上证50股指期货历史上,期货收盘价与现货指数收盘价的价差波动区间在-33和89.94之间,分别为期货收盘价格的-1.14%和3.01%;中证500股指期货历史上,期货收盘价与现货指数收盘价的价差波动区间在-67.76和222.59之间,分别为期货收盘价格的-0.97%和2.18%。这个结果和前文相比,说明在交割日,期货收盘价与现货指数收盘价的价差要比期货收盘价与交割结算价的价差波动更剧烈一些。

图为历次交割日,沪深300股指期货交割合约收盘价和现货指数收盘价的差值

图为历次交割日,上证50股指期货交割合约收盘价和现货指数收盘价的差值

图为历次交割日,中证500股指期货交割合约收盘价和现货指数收盘价的差值

交割日期现价差的影响因素

交割日,交割合约收盘价与现货指数收盘价的价差波动很大,那么是什么原因造成的呢?

究其原因,仍然是由股指期货交割结算价的确定规则导致的。我国股指期货的交割价格,是按照现货指数最后两个小时的算术平均值计算。如果在交割日的最后两个小时,现货出现单边下跌行情,由于平均值下跌的速度更慢一些,所以在同一时间,交割合约下跌的速度要慢于现货指数下跌的速度,从而期货和现货两者的价差会逐步扩大,最后期货和现货收盘价的价差会出现一定幅度的升水;如果在交割日的最后两个小时,现货出现单边上涨行情,由于平均值上涨的速度也要更慢一些,所以在同一时间,交割合约上涨的速度要慢于现货指数上涨的速度,从而期货和现货两者的价差会逐步缩小,最后期货和现货收盘价的价差会出现一定幅度的贴水。

因此可以认为,在交割日里,交割合约和现货价格的差值主要由现货的走势决定。一方面,交割日交割合约的流动性下降,另一方面最后两个小时期货价格一直跟踪现货指数的平均价格波动,而平均价格波动的更平稳,所以最后两个小时的期现价差更多取决于现货指数的走势。

从历史数据来看,也是如此。我们把三大股指期货交割日中交割合约与现货收盘价的价差从大到小进行排序,可以发现,如果交割日现货指数大幅下跌,则交割合约与现货收盘价的价差大概率大幅升水。例如,IF1506、IH1506和IC1506,在交割日分别升水现货指数131、90和222.5个点,而当天现货指数分别下跌5.95%、5.4%和6.93%。不过也有例外,例如IF1303收盘升水现货28个点,当天现货仍上涨0.22%,但是通过观察IF1303交割日,2013年3月15日沪深300指数的日内走势,可以发现当天沪深300指数是冲高回落,午后沪深300指数从涨幅超过2.2%回落至微微上涨0.22%。因此,正是由于最后两个小时现货指数单边下行,从而导致IF1303收盘大幅升水。

另外,如果交割日现货指数大幅上涨,则交割合约与现货收盘价的价差大概率大幅贴水。例如IF1112、IH1809和IC1507,在交割日分别贴水现货指数38、21和60个点,而当天现货指数分别上涨2.11%、3.46%和5.49%。同样也有例外,例如IC1610收盘贴水现货23个点,当天现货却下跌0.35%,但是通过观察IC1610交割日,2016年10月21日中证500指数的日内走势,可以发现当天中证500指数是先跌后涨,午后从下跌超过1%一路反弹,最终收盘仅微跌0.35%。因此,正是由于最后两个小时现货指数单边上行,从而导致IF1610收盘大幅贴水。

综上所述,在交割日里,交割合约和现货指数的价差波动主要受现货走势的影响。

来源: 期货日报

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